2資産の最小分散ポートフォリオ計算
リスクと相関を指定し、2資産の配分を空売りなしの最小分散配分と比較します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
長期にわたるポートフォリオの分散を評価し、分析の制約のない最小値を0〜100%の範囲にクランプする。
Variance=w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)ρσAσB
計算例
ボラティリティ20%と10%では相関ゼロ、最小リスク20%Aと80%Bで起こり、約8.94427%ボラティリティとなる。
前提条件と入力上の注意
長期的な完全投資を超えた期待回帰の最適化、レバレッジ、取引コスト、または制約はありません。入力はシナリオであり、数学的最小値は割り当て推奨ではない。ゼロボラティブが許可されている。完全に相関する同一のリスクは、すべての重量で同じリスクをもたらす。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
期間を揃えた資産リターン履歴から、標本共分散、ポートフォリオ変動性、分散への寄与を求めます。
空売りなしの資産比率に2つのリターン条件を適用し、各資産の寄与を確認できます。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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