Calculadora de ratios de Sharpe y Sortino
Compare la dispersión total y de baja a través de los retornos periódicos registrados y metas periódicas coherentes.
SU CÁLCULO
Resultado
—
Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Utilice la desviación estándar de muestra para el Sharpe y el déficit root- medio-cuadrado del objetivo en todas las observaciones para Sortino.
Sharpe=(mean−risk-free)/sample SD; Sortino=(mean−target)/sqrt(mean(min(0,r−target)²))
Ejemplo resuelto
Para los rendimientos +10%, −10%, libre de riesgos y objetivo cero, ambos numeradores son cero; ambos coeficientes son cero a pesar de un riesgo no cero.
Suposiciones y detalles de entrada
No definido cuando su denominador es cero. Sortino utiliza todas las observaciones n, no sólo observaciones negativas, y el objetivo del usuario en lugar de usar automáticamente la tasa libre de riesgo. Las relaciones anualizadas multiplican las relaciones periódicas por √frequency; independencia y se asumen intervalos comparables. Las relaciones históricas no predicen el desempeño futuro. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: medidas de rendimiento ajustadas a los riesgos
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Compare los retornos periódicos aritméticos y geométricos con la muestra y la volatilidad anualizada convencionalmente.
Regress coincidió activo y valor de referencia simples rendimientos y mostrar sensibilidad al mercado, alfa y error de seguimiento.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
Espacio reservado para publicidad.