Calculadora de atribución del rendimiento de carteras
Determinar el retorno activo de un período a la asignación, selección e interacción utilizando sectores de cartera / referencia emparejados.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Utilice Brinson -Asignación de Fachler contra el rendimiento total de referencia, selección ponderada por valor de referencia, y la interacción de peso / retorno. Suma los efectos para conciliar el retorno activo.
Allocation=(wp−wb)(rb−benchmark total); selection=wb(rp−rb); interaction=(wp−wb)(rp−rb)
Ejemplo resuelto
Peso de cartera 60 / 40 y devuelve 12% / 3%, peso de referencia 50 / 50 y devuelve 10% / 4%, da cartera 8.4%, valor de referencia 7%, y rendimiento activo 1.4 puntos porcentuales.
Suposiciones y detalles de entrada
Sólo un período, sólo un largo valor de cartera y valor de referencia, cada uno de ellos asciende a 100%. El sector de suministro es comparable, incluso para los sectores con un peso cero. Los efectos son contribuciones de puntos de interés, no beneficios en efectivo. No existe un vínculo entre períodos múltiples, atribución de divisas, asignación de costes de transacción o inferencia a nivel de seguridad. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: fórmulas de atribución
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Regress coincidió activo y valor de referencia simples rendimientos y mostrar sensibilidad al mercado, alfa y error de seguimiento.
Aplicar dos escenarios de evaluación de retorno a pesos de cartera de larga duración e inspeccionar contribuciones.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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