Calculadora de varianza mínima con dos activos
Compare una mezcla de dos activos introducida con la mezcla de mínima varianza, sólo de largo plazo, bajo riesgos y correlación introducidos.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Evaluar la varianza de cartera a través de los pesos de largo plazo y sujetar el mínimo analítico sin restricciones a la gama 0-100%.
Variance=w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)ρσAσB
Ejemplo resuelto
Con volatilities 20% and 10%, correlación cero, riesgo mínimo ocurre a 20% A y 80% B, dando alrededor de 8.94427% volatilidad.
Suposiciones y detalles de entrada
No se espera optimización de retorno, apalancamiento, costes de transacción o limitaciones más allá de la inversión total, sólo desde hace mucho tiempo. Las entradas son escenarios; el mínimo matemático no es una recomendación de asignación. Se permiten cero volatilities. Los riesgos idénticos perfectamente correlacionados dan el mismo riesgo a cada peso. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: medidas de rendimiento ajustadas a los riesgos
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Utilice historias de rendimiento de activos emparejados para calcular covarianza de muestra, volatilidad de cartera y contribuciones de varianza.
Aplicar dos escenarios de evaluación de retorno a pesos de cartera de larga duración e inspeccionar contribuciones.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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